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Estoy realizando mi Paint Evolution en java y necesitaba implementar una opción de trabajar en pantalla completa, y encontré un manual en javaHispano que explica muy bien. El código fuente que utilizan funciona muy bien pero no tenia un main para poder ejecutar y probar la aplicación. Entonces dejo mi clase para que puedan probar.

Código fuente en Java

package pruebasVarias;

// AWT-SWING
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

// DEFINICIÓN DE LA CLASE
public class HolaMundo extends JFrame{
    // ATRIBUTOS DE LA CLASE

    // Referencia al dispositivo gráfico
    private GraphicsDevice gd = null;

    public HolaMundo(){
        // Primero obtenemos una referencia al entorno 
        // gráfico de ventanas
        GraphicsEnvironment ge = 
            GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();

        // Obtenemos una referencia al dispositivo gráfico 
        // primario
        gd = ge.getDefaultScreenDevice();

        // Si no hay soporte adecuado lo mostramos por pantalla
        if(!gd.isFullScreenSupported())
            System.out.println("WARNING: No hay soporte.\n");
        else
            System.out.println("INFO: Detectado soporte.\n");

        try{
            // Activamos el modo a pantalla completa
            gd.setFullScreenWindow(this);

            // Inicializamos toda la interfaz gráfica
            initMainInterface();
        }catch(Throwable e){
            e.printStackTrace();
            System.out.println("ERROR CRITICO: " 
                + e.getMessage());
            exit();
        }
    } // Constructor

    public void initMainInterface() throws Exception{
        // WindowListener para cerrar la aplicación al cerrar la 
        // ventana
        this.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter(){
            public void windowClosing(WindowEvent e){
                exit();
            }
        });
        // Aqui añadimos una etiqueta en la "ventana" con la 
        // cadena HolaMundo
        this.getContentPane().add(new JLabel("HOLA MUNDO!"));
        this.setVisible(true);
    } // initMainInterface

    public void exit(){
        // Salimos del modoa pantalla completa
        gd.setFullScreenWindow(null);

        // Salimos de la aplicación
        System.exit(0);
    }//exit

    public static void main(String[] args){
        new HolaMundo();
    }
}

Obs: la clase se llama HolaMundo.java

Manual en pdf: Pantalla completa en java